델타 헤징 바이너리 옵션
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바이너리 옵션의 델타.
만료에 가까워지면서 지불금 $ 0 $ $ $ 100, 지불금 $ 1 $ $ & gt; 100 $ $ 인 at-the-money 바이너리 옵션의 유효 기간은 얼마입니까?
이것은 샘플 인터뷰 시험에서 나온 것입니다. 본인은 Delta가 본질적으로 공개 시장에서 거래되는 자산 가격의 변화에 대한 파생 가격의 변화를 측정한다는 것을 이해합니다.
위와 같은 특정 상황에서 델타를 실제로 계산하려면 어떻게해야합니까? 나는 약간 이상한 Google에 그것을위한 공식을 찾아 낼 수 없 었는가? 내 순진 추측은 그 대답이 0.5가되어야한다는 것입니다. 그러나 나는 왜 그런지 모르겠습니다.
이전 답변에서 명확하지 않은 경우 델타가 무한대가된다는 대답이 필요합니다. 이는 주식을 소량 이동하면 지불금이 $ 100만큼 바뀌므로 델타 헤지 펀드가 엄청날 것입니다.
유럽 이진 호출의 값으로, $ S_T> 1 일 경우 \ 1을 지불합니다. K $ 또는 그렇지 않으면, $$ c_t = e ^ N (d_2) $$ 여기서, $ d_2 = \ frac> $
여기서 $ d_2 = f (S_t) $. 라이프니츠 적분 규칙을 사용합니다.
모든 결과를 모으는 것.
바이너리 옵션 델타와 만료 시간 dm63 사이의 관계는 이미 델타가 옵션의 만료에 접근함에 따라 어떻게 대답 할 것인가에 대한 간단한 대답을 제공했습니다. 아래에서 좀 더 정확한 관계를 보여주었습니다.
당신은 만기 시간이 무한대에 접근하는 at-the-money 옵션의 델타를 감소시키는 것을 볼 수 있습니다. 주식 가격의 작은 변화 ($ \ epsilon $), $ S_t = K $로 가정하고 옵션의 성숙도가 가까워지면 옵션 지불금이 OP에서 제공하는 정보와 같이 $ 1만큼 변경됩니다. 그래서, 옵션 delta $ \ Delta_t = \ frac \ to \ infty $. 위에 나온 수식에서이 결과를 확인할 수도 있습니다.
디지털 (또는 바이너리) 옵션의 델타는 정규 확률 확률 함수와 비슷하며 멀리 떨어진 OTM / ITM 조건에서 0에 가까워 ATM에서 매우 높은 피크를 나타냅니다.
우리가 성숙에 접근함에 따라 ATM의 최고점은 무한으로 접근합니다. 이것은 지불금이 기초의 보수를 결코 모의하지 않기 때문에 바닐라 옵션처럼 결코 0.5가 아닙니다.
ATM에서 델타에 대한 근사값을 원하면 더 긴 일자 옵션을 사용하거나 스프레드를 사용하여 ATM에서 델타를 부드럽게 만들 것을 제안합니다. 그것이 거래자들이 헤지하는 동안 디지털 제품의 델타를 부드럽게하는 방법입니다. 그 구조는 약간 비싸지 만!
이진 옵션 거래에서 헤징 전략.
거래자는 위험을 최소화하거나 시장 상황이 불안정해질 때 위험을 최소화하기 위해 헤지 전략을 주요 바이너리 옵션 도구 중 하나로 사용합니다.
헷징은 몇 년 전에 시장에 도입 된 비교적 새로운 혁신적인 전략입니다. 이 기술은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽기 때문에 인기가 급상승했습니다. 헤징 전략의 주요 특징 중 하나는 바이너리 옵션의 기본 구조에서 최대한의 이점을 추출하기 위해 고안된 것입니다.
특히, 헤지 전략은 거래자가 바이너리 옵션이 만료시 두 가지 가능한 결과 만 지원한다는 사실을 악용 할 수 있도록합니다. 헤지 전략을 얼마나 성공적으로 활용할 수 있는지를 결정하는 주요 요인은이를 실행하기위한 최적의 순간을 정확히 배우는 것입니다. 이 전략은 주로 바이너리 옵션의 수명 동안 진화 할 수있는 불확실성을 최소화하기 위해 만들어 졌음을 알게 될 것입니다.
바이너리 옵션은 단순함을 기본 고려 사항으로 특별히 설계되었지만 여전히 상당한 수준의 위험이 있습니다. 전문가의 의견에 따르면이 새로운 투자 수단은 건전하고 잘 테스트 된 전략을 사용하여 교환해야한다고 권장하는 이유입니다. 이것은 모든 상인, 특히 초보자에게 이상적이기 때문에 확실하게 헤지가 앞으로 오는 곳입니다. 당신은 실질적으로 당신의 이익 잠재력을 증가시키고 그것을 사용함으로써 당신의 위험을 최소화 할 것입니다.
따라서 바이너리 옵션을 처음 사용하는 경우 채택 할 수있는 최적의 행동 과정 중 하나는 효과적으로 헤지 전략을 사용하는 방법을 배우는 것입니다. 이 목표를 달성함으로써 기술과 지식 부족을 신속하게 보충 할 수 있습니다. 그렇다면 헤징 전략을 익히고 숙달하기 위해 어디서부터 시작해야할까요? 이 글은 여러분에게 /
본질적으로 바이너리 옵션을 교환 할 때마다 얻을 수있는 결과는 두 가지뿐입니다. 미리 결정된 손실을 입거나 미리 정의 된 이득을 얻습니다. 당신은 또한 금융 시장이 실질적으로 아무런 경고없이 심각한 가격 상승을 일으킬 수있는 높은 수준의 변동성을 경험할 수 있음을 인정해야합니다. 이러한 이벤트로 인해 수익성있는 바이너리 옵션이 눈 깜짝 할 사이에 손실로 변환 될 수 있습니다.
그러한 부정적인 사건에 어떻게 대처할 수 있습니까? 전문가들은 효과적으로 이익을 확보하고 위험 노출을 최소화 할 수있는 기술이기 때문에 솔루션으로 헤징 전략을 활용할 것을 권장합니다. 헷징은 '귀하의 손실을 우선 관리하고 수익을 스스로 돌보도록'하는 중요하고 기본적인 요구 사항을 확실히 준수합니다.
헤지 전략의 예.
이 전략은 어떻게 기능하고 배우기가 어렵습니까? 아니오, 헤징은 구현하기 쉬운 전략 중 하나이기 때문에이 두 가지 질문에 대한 답변입니다. 헤징을 활용할 수있는 다양한 방법이 있으므로 CALL 및 PUT 바이너리 옵션을 결합하는 매우 일반적인 방법을 고려해 봅시다. 바이너리 옵션 브로커로부터 다음 경고를 받았습니다.
PUT 옵션 기준 : $ 498.47 이하.
CALL 옵션 기준 : $ 507.50 이상.
이제 애플의 가격이 9.30am EST에 498.47 달러로 하락했다고 상상해 보라.
이제 Apple에 기반한 PUT 바이너리 옵션을 활성화하기로 결정했습니다. 먼저 만료 시간을 EST 10.15am에서 선택하십시오. 당신은 $ 100의 베팅을 예금합니다. 이 금액은 귀하의 전체 계정 잔액의 2 %이며 귀하의 자금 관리 전략에 따릅니다. 거래가 '인 - 더 - 돈'으로 끝나면 지불금이 80 %이고 '돈이 부족하다'면 0 달러를 환불받을 것을주의 깊게 관찰합니다. 따라서 실행시 보상 - 위험 비율은 80 % : 100 %입니다. 이제 거래 플랫폼에서 해당 버튼을 눌러 거래를 활성화하십시오.
만료되기 약 15 분전에 애플의 가격이 2.5 달러 하락했으며 현재 귀하의 거래가 '인 - 더 - 돈'임을 알게되었습니다. 그러나 가격은 현재 과매도 상태를 나타내고 있으며 변동성은 높다. 또한 가격이 만료되기 시작하여 가격이 만료되기 때문에 귀하의 직위가 위협받을 수 있음을 알았습니다. 당신의 이익을 보호하기 위해 당신은 무엇을 할 수 있습니까?
대답은 원래의 PUT 바이너리 옵션과 동일한 매개 변수 (즉, 동일한 자산, 만료 시간 및 베팅 된 금액)를 가진 CALL 바이너리 옵션을 열어서 헤지 전략을 활성화 할 수 있다는 것입니다. 이렇게하면 PUT 및 CALL 바이너리 옵션의 개시 가격에 이르는 기회 창을 만들 수 있습니다. 만료시이 범위 내에서 가격이 끝나면 실제로 이중 수익을 얻게됩니다. 더 중요한 것은, 승리 한 무역의 이익이 만기 시간이 경과 할 때이 창 밖의 가격 인 "out-of-the-money"손실을 실질적으로 무효화하므로 위험을 최소화 할 수 있습니다.
따라서 귀하의 보상 위험 비율은 현재 $ 160 : $ 20 또는 8 : 1이되어 원래 대비 상당한 개선 효과가 있습니다. 만료시 기회의 창 안에서 가격이 끝나게됩니다. $ 200의 보증금을 포함하여 $ 360의 환불을받을 수 있습니다.
이 예를 공부함으로써 확인할 수 있듯이, 헤지 전략은 이익을 보호하고 위험 노출을 줄일 수있는 매우 효과적인 도구입니다. 금융 시장이 매우 극적이고 불안정한 환경이기 때문에 이러한 전략을 능숙하게 수행하는 방법을 습득하는 것이 이러한 예측 불가능 성을 극복하는 훌륭한 방법이라는 것을 알게 될 것입니다.
델타 헤징 바이너리 옵션
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Delta-Hedging 이색 옵션.
델타 헷징은 유럽 옵션을 본질적으로 휘발성 제품으로 바꿔 놓고 암시 된 금액을 지불하고 장거리 포지션의 유료화 된 실현 형 볼륨을 얻고 실현 된 금액을 지불하고 짧은 포지션에 대해 암묵적으로 지불 한 금액을받는 것으로 이미 파악했습니다. 또한 유럽 옵션의 시장성 결정은 일반적으로 변동성 모델을 사용하여 일부 기본 자산에 대한 계획을 세우고 예상 가격을 적용한 가격 결정 모델을 사용하여 입찰가를 물어보고 가격을 물 었음을 알게되었습니다. 시장에 의해 채워진다.
델타 헷지 이국적인 옵션의 효과는 무엇입니까? 그것은 방향적인 가격 움직임 payoff 제품과는 달리 변동성 기반의 payoff 제품으로 이국적인 옵션을 전환하는 것과 같은 효과가 있습니까? 이국적인 옵션을 사용하는 마켓 메이커는 바닐라 제품과 마찬가지로 델타 포지션을 헤지하고 있습니까?
로렌조 베르구미 (Lorenzo Bergomi)의 우수한 책을 읽거나 최소한 다운로드 할 수있는 첫 번째 장을 읽는 것을 고려해보십시오.
원래의 질문에 대한 몇 가지 발언 :
순수한 확산 가정 하에서 델타 헤지드 유럽 옵션의 총 P & L (즉, 미래의 $ T $에서의 기초 자산의 가치에만 의존하는 옵션)이 지평선 $ S_t ^ 2> _> (\ sigma ^ 2_> - \ sigma ^ 2_>) dt $$ 그런 식으로 ([0, T] $는 $$ P \ & amp; L_ = \ int_0 ^ T \ frac \ underbrace> 델타 헤지 방식의 유럽 옵션 포트폴리오는 실현 된 변동성과 묵시적 인 변동성의 불일치에 민감하지만 순수한 변동성 거래는 아닙니다. 감마 달러라는 용어는 현물 경로에 대한 의존성을 도입합니다. 이 감마 달러 조건은 실제로 변동성 누적 기의 일종으로 여겨 져야합니다. 감마 달러가 0이 아닌 경로를 따라야 만 실현 된 변동성과 암시 적 변동성 간의 불일치가 발생합니다. 이전 관계는 디지털 옵션 (또는 바이너리 옵션)에도 적용됩니다. 당신이 관찰하는 것은 바이너리 호출의 감마 맵이 바닐라 콜의 감마 맵과 꽤 다르다는 사실의 결과입니다 (아래 참조). 실제로, 대부분의 성숙 / 스팟 도메인에 대해 0입니다. 이와 같이 실현 된 변동성과 묵시적 변동성 불일치가 전체 P & L에 미치는 영향은 완전히 다르다. 파업 주변에서 일어나는 일 (1) 만기 문제와 가까운 곳에서 (2) 만 발생한다. 이것이 결과 P & L과 델타 헷지 수평선 전반에 걸쳐 실현 된 양 사이의 강한 상관 관계를 관찰하지 않은 이유입니다.
델타 헤지 이국적인 옵션과 관련하여, 로렌조 베르구미 (Lorenzo Bergomi)의 "장의 요약"을 인용하고 내 자신의 발언 중 일부를 추가했습니다.
델타 헤징은 옵션 포지션의 P & L에 대한 $ \ delta S $의 1 차 기여분을 제거합니다.
델타 헤지 포트폴리오의 P & L 기대치는 0이지만 (미래 수익률의 변동성 또는 분산을 정확하게 예측한다면),
델타 헤징은 P & L의 표준 편차를 줄이기에는 적합하지 않다. ]이 P & L의 분산 원인은 (a) 수익률의 꼬리, (b) 실현 된 변동성의 변동성 및 미래 실현 된 변동성의 상관 관계이다.
감마 - 헤지 (.) 옵션 사용
즉, 다른 바닐라 옵션을 사용하여 로컬에서 감마 달러 조건을 취소하고,
실현 된 변동성에 대해 우리를 예방합니다. (그러나) 바닐라 옵션의 동적 거래는 미래의 묵시적 변동성 수준에 대한 불확실성을 우리에게 알려줍니다.
따라서 내재 변동성의 동역학 모델링을위한 확률 론적 변동성 모델의 필요성.
이국적인 옵션은 종종 묵시적 변동성의 역학에 복잡한 방식으로 의존합니다.
일반적으로 바닐라 옵션 거래로 처리되는 노출. 예를 들어 균등 확산 모델의 화폐 통화에서 (상대적) forward-start의 경우를 참조하십시오. 그 매우 구체적인 경우, 델타 헤지에 대해서는 더 이상 신경 쓰지 않습니다. 왜냐하면 중요한 미래 변동성의 동력이기 때문입니다. 한 가지 방법은 캘린더 스프레드를 사용하여 그러한 노출을 무력화하려는 것입니다.
델타 헤징은 은행에서 "제품 제조"로 볼 수 있습니다. 은행은 제품 제조업체이므로 델타 헤징을합니다.
이색 옵션은 변동성 만있는 제품이 아닌 옵션입니다. 그들은 변동성 동역학에 의존합니다. 델타 헷지 이국적인 옵션은 헤지 포트폴리오에서 바닐라 옵션을 사용하는 데 대부분의 시간을 필요로합니다.
바이너리 옵션을위한 델타 헤징 전략.
헷징 전략과 스 트래들 전략은 바이너리 옵션 트레이딩 기법 중 일부이며, 최적의 기법으로 간주 될 수도 있습니다. 또 다른 인기있는 접근 방식은 트레이더들 사이에서 꽤 인기있는 전략의 기세 형태입니다. 자주 거래자는 한 번에이 세 가지 거래 방법 중 하나만 사용하는 것을 선호하지만 동시에 조합하여 동시에 사용할 수도 있습니다.
가격 움직임 선택 평가와 관련하여 거래자도 거래와 관련하여이 통합 전략에 의존 할 수 있습니다.
경험 많은 상인을위한 전략.
경험이 많은 바이너리 옵션 거래자는 스 트래들 전략을 매우 좋아합니다. 이 기법을 사용하면 동일한 만료 기간을 공유하는 통화 옵션과 풋 옵션을 모두 선택할 수 있습니다. 통화 및 풋 옵션은 단순히 가격 예측이 평가의 증가 또는 감소 중 하나임을 나타냅니다. 승리하는 무역 수입의 목표는 잃어 가고있는 무역 금액에 그림자를 드리 우는 것입니다. 따라서 통합 전략은 시장이 변화 할 때 거래의 각 측면을 다룰 때 사용됩니다.
거래자가 어떤 스 트래들 바이너리 옵션 전략을 사용할 것인지 고려 중이면주의해야 할 몇 가지 요소가 있습니다. 상인은 먼저 움직이는 자산을 선택해야합니다. 물론 비용은 한 방향이나 다른 방향으로 현저한 가격에서 전환해야합니다. 상인은 또한 하나의 성공적인 거래로 인한 수입이 무역이 끝날 때까지 수입을 남기는 최소한의 총 손실보다 더 커야한다는 것을 확신해야합니다. 제안 된 변경 사항이 증가 할 것이라는 사실도 무시해서는 안됩니다.
델타 헤징 (Delta Hedging)은 표준 스 트래들의 쉬운 대안 일뿐입니다. 신속하고 긴 시장 배치를 중립화함으로써 자산 가격 간의 변동과 관련된 위험도가 존재합니다. 결국, 가격 움직임이 증가하거나 감소하지 않을 위험은 아무 것도 없을 것입니다. 두 개의 이진 거래 중 하나에 관한 설정이 올바르게 완료되면 많은 승리 한 거래가 효율적입니다. 모든 브로커가 미러링 된 거래 두 개를 허용하는 것은 아니지만 그렇게 할 수없는 경우 금전적 인 위협은 적절할 것입니다. 이 경우에는 이중 손실의 가능성이 있습니다.
상인을위한 유익한 전략.
트레이더가 바이너리 옵션 거래 추세에 관한 분석 차트를 사용하는 법을 배운다면이 전략은 매우 수익이 높다고 간주됩니다. 한 방향으로 만 움직이는 기본적인 자산을 찾아야하며, 확대 된 금액으로 교환하는 동안 힘을 추가해야합니다. 상인이 그것에 대해 확고하게 이해할 수 있다면, 그 추진력은 수많은 수익으로 가득 차있을 수 있습니다.
이 전략을 사용할 때 엄청난 이익만큼이나 웅장한 것처럼 보이기 때문에 모멘텀 거래는 완벽하지 않습니다. 특히이 방법에 의존하는 사람들, 특히 상인이 시장을 나가려는 욕구를 유발할 수있는 모멘텀 감소를 기다리고있는 시간대에 통행료를 징수 할 수 있습니다.
지나치게 감상적인 거래자는 선택한 자산으로 거래를 끝내야 할 때 명확한 징후가 나타나지 않으므로이 작업에 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러나 연습은 완벽하게 이루어지며이 전략도 마찬가지입니다.
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Delta-Hedging 이색 옵션.
델타 헷징은 유럽 옵션을 본질적으로 휘발성 제품으로 바꿔 놓고 암시 된 금액을 지불하고 장거리 포지션의 유료화 된 실현 형 볼륨을 얻고 실현 된 금액을 지불하고 짧은 포지션에 대해 암묵적으로 지불 한 금액을받는 것으로 이미 파악했습니다. 또한 유럽 옵션의 시장성 결정은 일반적으로 변동성 모델을 사용하여 일부 기본 자산에 대한 계획을 세우고 예상 가격을 적용한 가격 결정 모델을 사용하여 입찰가를 물어보고 가격을 물 었음을 알게되었습니다. 시장에 의해 채워진다.
델타 헷지 이국적인 옵션의 효과는 무엇입니까? 그것은 방향적인 가격 움직임 payoff 제품과는 달리 변동성 기반의 payoff 제품으로 이국적인 옵션을 전환하는 것과 같은 효과가 있습니까? 이국적인 옵션을 사용하는 마켓 메이커는 바닐라 제품과 마찬가지로 델타 포지션을 헤지하고 있습니까?
로렌조 베르구미 (Lorenzo Bergomi)의 우수한 책을 읽거나 최소한 다운로드 할 수있는 첫 번째 장을 읽는 것을 고려해보십시오.
원래의 질문에 대한 몇 가지 발언 :
순수한 확산 가정 하에서 델타 헤지드 유럽 옵션의 총 P & L (즉, 미래의 $ T $에서의 기초 자산의 가치에만 의존하는 옵션)이 지평선 $ S_t ^ 2> _> (\ sigma ^ 2_> - \ sigma ^ 2_>) dt $$ 그런 식으로 ([0, T] $는 $$ P \ & amp; L_ = \ int_0 ^ T \ frac \ underbrace> 델타 헤지 방식의 유럽 옵션 포트폴리오는 실현 된 변동성과 묵시적 인 변동성의 불일치에 민감하지만 순수한 변동성 거래는 아닙니다. 감마 달러라는 용어는 현물 경로에 대한 의존성을 도입합니다. 이 감마 달러 조건은 실제로 변동성 누적 기의 일종으로 여겨 져야합니다. 감마 달러가 0이 아닌 경로를 따라야 만 실현 된 변동성과 암시 적 변동성 간의 불일치가 발생합니다. 이전 관계는 디지털 옵션 (또는 바이너리 옵션)에도 적용됩니다. 당신이 관찰하는 것은 바이너리 호출의 감마 맵이 바닐라 콜의 감마 맵과 꽤 다르다는 사실의 결과입니다 (아래 참조). 실제로, 대부분의 성숙 / 스팟 도메인에 대해 0입니다. 이와 같이 실현 된 변동성과 묵시적 변동성 불일치가 전체 P & L에 미치는 영향은 완전히 다르다. 파업 주변에서 일어나는 일 (1) 만기 문제와 가까운 곳에서 (2) 만 발생한다. 이것이 결과 P & L과 델타 헷지 수평선 전반에 걸쳐 실현 된 양 사이의 강한 상관 관계를 관찰하지 않은 이유입니다.
델타 헤지 이국적인 옵션과 관련하여, 로렌조 베르구미 (Lorenzo Bergomi)의 "장의 요약"을 인용하고 내 자신의 발언 중 일부를 추가했습니다.
델타 헤징은 옵션 포지션의 P & L에 대한 $ \ delta S $의 1 차 기여분을 제거합니다.
델타 헤지 포트폴리오의 P & L 기대치는 0이지만 (미래 수익률의 변동성 또는 분산을 정확하게 예측한다면),
델타 헤징은 P & L의 표준 편차를 줄이기에는 적합하지 않다. ]이 P & L의 분산 원인은 (a) 수익률의 꼬리, (b) 실현 된 변동성의 변동성 및 미래 실현 된 변동성의 상관 관계이다.
감마 - 헤지 (.) 옵션 사용
즉, 다른 바닐라 옵션을 사용하여 로컬에서 감마 달러 조건을 취소하고,
실현 된 변동성에 대해 우리를 예방합니다. (그러나) 바닐라 옵션의 동적 거래는 미래의 묵시적 변동성 수준에 대한 불확실성을 우리에게 알려줍니다.
따라서 내재 변동성의 동역학 모델링을위한 확률 론적 변동성 모델의 필요성.
이국적인 옵션은 종종 묵시적 변동성의 역학에 복잡한 방식으로 의존합니다.
일반적으로 바닐라 옵션 거래로 처리되는 노출. 예를 들어 균등 확산 모델의 화폐 통화에서 (상대적) forward-start의 경우를 참조하십시오. 그 매우 구체적인 경우, 델타 헤지에 대해서는 더 이상 신경 쓰지 않습니다. 왜냐하면 중요한 미래 변동성의 동력이기 때문입니다. 한 가지 방법은 캘린더 스프레드를 사용하여 그러한 노출을 무력화하려는 것입니다.
델타 헤징은 은행에서 "제품 제조"로 볼 수 있습니다. 은행은 제품 제조업체이므로 델타 헤징을합니다.
이색 옵션은 변동성 만있는 제품이 아닌 옵션입니다. 그들은 변동성 동역학에 의존합니다. 델타 헷지 이국적인 옵션은 헤지 포트폴리오에서 바닐라 옵션을 사용하는 데 대부분의 시간을 필요로합니다.
바이너리 옵션을위한 델타 헤징 전략.
헷징 전략과 스 트래들 전략은 바이너리 옵션 트레이딩 기법 중 일부이며, 최적의 기법으로 간주 될 수도 있습니다. 또 다른 인기있는 접근 방식은 트레이더들 사이에서 꽤 인기있는 전략의 기세 형태입니다. 자주 거래자는 한 번에이 세 가지 거래 방법 중 하나만 사용하는 것을 선호하지만 동시에 조합하여 동시에 사용할 수도 있습니다.
가격 움직임 선택 평가와 관련하여 거래자도 거래와 관련하여이 통합 전략에 의존 할 수 있습니다.
경험 많은 상인을위한 전략.
경험이 많은 바이너리 옵션 거래자는 스 트래들 전략을 매우 좋아합니다. 이 기법을 사용하면 동일한 만료 기간을 공유하는 통화 옵션과 풋 옵션을 모두 선택할 수 있습니다. 통화 및 풋 옵션은 단순히 가격 예측이 평가의 증가 또는 감소 중 하나임을 나타냅니다. 승리하는 무역 수입의 목표는 잃어 가고있는 무역 금액에 그림자를 드리 우는 것입니다. 따라서 통합 전략은 시장이 변화 할 때 거래의 각 측면을 다룰 때 사용됩니다.
거래자가 어떤 스 트래들 바이너리 옵션 전략을 사용할 것인지 고려 중이면주의해야 할 몇 가지 요소가 있습니다. 상인은 먼저 움직이는 자산을 선택해야합니다. 물론 비용은 한 방향이나 다른 방향으로 현저한 가격에서 전환해야합니다. 상인은 또한 하나의 성공적인 거래로 인한 수입이 무역이 끝날 때까지 수입을 남기는 최소한의 총 손실보다 더 커야한다는 것을 확신해야합니다. 제안 된 변경 사항이 증가 할 것이라는 사실도 무시해서는 안됩니다.
델타 헤징 (Delta Hedging)은 표준 스 트래들의 쉬운 대안 일뿐입니다. 신속하고 긴 시장 배치를 중립화함으로써 자산 가격 간의 변동과 관련된 위험도가 존재합니다. 결국, 가격 움직임이 증가하거나 감소하지 않을 위험은 아무 것도 없을 것입니다. 두 개의 이진 거래 중 하나에 관한 설정이 올바르게 완료되면 많은 승리 한 거래가 효율적입니다. 모든 브로커가 미러링 된 거래 두 개를 허용하는 것은 아니지만 그렇게 할 수없는 경우 금전적 인 위협은 적절할 것입니다. 이 경우에는 이중 손실의 가능성이 있습니다.
상인을위한 유익한 전략.
트레이더가 바이너리 옵션 거래 추세에 관한 분석 차트를 사용하는 법을 배운다면이 전략은 매우 수익이 높다고 간주됩니다. 한 방향으로 만 움직이는 기본적인 자산을 찾아야하며, 확대 된 금액으로 교환하는 동안 힘을 추가해야합니다. 상인이 그것에 대해 확고하게 이해할 수 있다면, 그 추진력은 수많은 수익으로 가득 차있을 수 있습니다.
이 전략을 사용할 때 엄청난 이익만큼이나 웅장한 것처럼 보이기 때문에 모멘텀 거래는 완벽하지 않습니다. 특히이 방법에 의존하는 사람들, 특히 상인이 시장을 나가려는 욕구를 유발할 수있는 모멘텀 감소를 기다리고있는 시간대에 통행료를 징수 할 수 있습니다.
지나치게 감상적인 거래자는 선택한 자산으로 거래를 끝내야 할 때 명확한 징후가 나타나지 않으므로이 작업에 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러나 연습은 완벽하게 이루어지며이 전략도 마찬가지입니다.
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